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2月SQの反省

2月のオプションは最初プットとコールのレシオスプレッドにより10200-11300のレンジを作った。その後株価の上昇により10800を越えたところでプットの1075,105のレシオスプレッドを追加さらに上昇し10000を前にしたところで10000のショートストラドルを追加した。この時点でポジションは強気のブルになった。しかしトレンド転換して調整入り。この時点で対処ブルからの撤退を考えていたのに踏み切れずロスを膨らませてしまった。ヘッジとしてC100とC1025売りで対処。反発場面で一旦外して又ヘッジとプットの1025,950のレシオスプレッドさらにC975のヘッジ最後にP925とC1025の売りで殆どフルにちかいポジションを持ち前日に変動の恐れのあるものについて外した。結果的にはオーライになったが調整場面でのヘッジ売りをしていなければ損失を出すところだった。
 最大のミスは10000のストラドルで値段に惚れてしまった。少なくとも10000を越えたところで仕掛けなければいけないのに仕掛けどころを誤った。これには上昇時のシナリオを作っていなくてその場その場で対処していたことがある。次に調整入りで早めのロスカットが出来なかったこと。これは1月分にマイナスが入るというどうでも良いことが頭の中を支配していたことにある。この時点でベアに切り替えていれば大きなリターンが得られた。ヘッジよりも強いベアと見るべきだった。下げに入ったら少なくともデルタはマイナスに傾けなければいけない。オプションの買いも常に考えておかねばならない。
 3月の戦略は今のところレンジ相場を想定しているがギリシャ問題の行方によっては大きく動く可能性があるのでしばらくは様子を見ることになるだろう。下落時の戦術は考えておかなくてはならない。絶好のポジション作りの場面を与えてくれるだろう。
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by kakabura | 2010-02-11 10:19 | 投資日記
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2羽のアゲハは何をしているのでしょう。
by kakabura
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