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来週の予想

先週は週末手じまい売りに押されて日本、NY共に大幅に下げて終わった。増田足では調整が続くとの読み。IVは上昇中なので変動は大きいかもしれない。下への警戒は緩めてはいけない。OPのP10000の建て玉が大きいので10000を割るとヘッジ売りで走る可能性もある。
 NYはISM指数や雇用統計などがあり決算発表が続く。決算そのものは良好だが見極めムードも強い。
先週は予想レンジを下回ったので今週は予想レンジ内に収まるだろう
予想レンジは9860-10540
月曜はCMEが10205と大証比+45なので週末に売った向きの買戻しで多少高くなるかもしれない。増田足の先読みは10252以下なので10250近辺で先物を売っておき、大きく下げた場面でP9750売りのプロテクティブプットが作られればOPが楽になってくる。
OPのポジションが複雑になっているので整理して組みなおす。コールはヘッジのC10000を除けばこのままSQ決済で問題ない。SQの想定レンジは9800-10600なのでプットはP10000はLC、これで下の不安は無くなる。

1.P10000は月曜寄りつき決済
2.10250-10300で先物1枚売り
3.急落場面でP9750 5枚売り
4.下げ止まりならC10000外す
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by kakabura | 2010-01-31 11:08 | 投資日記

1/29

1.今日の予想
 アメリカの経済指標(耐久財受注と新規失業保険申請)が精彩を欠きヨーロッパ、アメリカ共に下げた。為替は89円後半と若干円高になったが落ち着いている。世界的な景気回復に再度懸念がでて市況関連を中心に下げている。ヨーロッパはギリシャの問題がまだ心配されている。
 予想外の展開になったが今日は週末、月末ということで買いは細る。さらに今晩のアメリカのGDP発表を控えているので動きは鈍いと思われる。これらから今日は下値模索になるだろう。
CMEは10290
予想レンジは週と同じ10260-10570 FISCO予想10260-10410
NYと日経が先読みピンクとなったので昨日ヘッジを外したが早かったようだ。今日は再度ヘッジをしなければいけない。調整は長引きそうだ、このまま日柄調整で済めばよいが一段の下落に備えておく必要があるだろう。10250を割ればもう一段のヘッジが必要。
2.今日の結果
 10260と予想以上の下落で始まった、直後につけた10280が前場高値で10210まで下げて戻りに入り10260で終了。戻したが買いの勢いは感じられなかったがチャートは上昇志向を強めた格好で終わった。
 後場はSGXが高いのを受けてギャプアップし10310で寄り付き10330の高値をつけて更に上を目指すかと思われたが息切れし徐々に下落10250近辺でもみ合った後、再度下落志向を強めて10160の安値で終わった。昨日に引き続き後場のギャップアップは続かなかった。積極的な買い手がいなのだろう。
 日、週共に予想レンジを下回って終わった。後場先物を成り行き買いで入ったが伸びずロスとなった。この後10250で今日は終わりと思ったのが間違いで決定的な下げのシグナルを見落としてしまった。
 来週からのトレードは試し玉で初めてトレンドに自信が出来たところでポジションを増やす方法に変える。自信のあるパターンでは最初から仕込む。
 今日は集中力を欠いた1日を送ってしまった。集中力が無いと感じたら休憩して頭を休めるのが必要、今日は睡眠不足が原因。
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by kakabura | 2010-01-29 06:33 | 投資日記

1/28

1.今日の予想
ヨーロッパ3市場は中国懸念で下落したがその後発表されたFOMCは今後長期間にわたって低金利とのことでNYはプラス圏でになり逆読みのピンクに変わったことでしばらくは戻す可能性が出て来た。為替も90円近辺に戻ってきている。これらを受けて昨晩の先物が10210まで売られ10245で終わっている事もありとりあえず寄り付きは高そう。その後も為替に落ち着きがあればひとまず10300での底値固めになるか。CMEは10315
予想レンジは10100-10410 fiscoは10230-10380
10300を中心に上下100か
オバマの一般教書演説が午前に行われるので為替動向に注意
今日のトレードは押し目買いに徹する。
2.今日の結果
 前場は動かないと思っていたところ10時過ぎに先物に仕掛け買いが入り急騰。10415の高値をつけ予想レンジ上限まで行った。後場は円安を背景にさらにギャップアップして10465の高値をつけ10420で終了。明けの明星の形になり底入れを思わせる。増田足も先読みピンクとなり下げている5MAに頭を抑えられてはいるが明日これが横ばい株価が上回れば今回の調整は終了か。
 トレードは前場で先物ミニとヘッジのC10000を手仕舞い。後場でC10250も手仕舞いした。デイトレはまだ上手く行かず。連日のマイナス。
今日のところは6色分布、増田レシオともに下げとまりは確認できないが確認できたらP買いの利益確定をしてロングポジションに転換する。
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by kakabura | 2010-01-28 06:28 | 投資日記

1/27

1.今日の予想
 昨日は中国の問題で大幅な下落になったがヨーロッパ、アメリカは比較的落ち着いていた。為替も落ち着いており戻りを試す展開か。一旦孕む格好になりそうだ。市況予想では軟調を予想しているが
CMEは10340
予想レンジは10180-10480 FISCOは10230-10470
2.今日の結果
 前場は前日の終値を中心とした方向感の無い展開が続いたが引けにかけて上昇のトレンドが出かけて期待を抱かせたが後場から一転して円高で売り込まれる展開となり10252の安値引けとなった。今晩のオバマ大統領の一般教書演説など買い見送りの中で先物が売り進んだ形。
 トレードはうまく行かない。というよりトレンドに逆らった入り方をしている。ソフトバンクではLCを入れずに大きくロス。利小損大のぱたーんになった。JR東海はピンクなのに早めに出てしまい結果的に大きな利益を逸した。寄りつきでヘッジのC10000売りが高値で約定できたのがせめてもの救い。
先物が両建てになっているので動きづらい。明日は解消しよう。
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by kakabura | 2010-01-27 08:14 | 投資日記

1/26

1.今日の予想
 昨日は大幅な下落を予想していたが意外な底堅さを見せた。今日はこれが確実なものかどうかの見極める日となりそうだ。NYは12月の中古住宅販売が予想外に悪かったがさすがにここまで大きく下げたので小戻ししているが弱い。為替は変わらずヨーロッパ3市場じは1%以上下げた。CMEは10465
予想レンジ10410-10730
昨晩の先物は10580の高値引けだがこれはNYの反発を見込んだものでこの投げから寄りつきは安く始まるものと思われる。日中は2時に中小企業景況感指数が発表される。1日の動きは10500を中心としたボックスを予想。
2.今日の結果
 前場は予想通り10500を挟む展開だったが後場は中国の金融規制から一機に売りこまれレンジを越えて10300までつけた。後場よりから大きなギャップダウンで先物は売りたてていたので良かったがそれ以外は入れなかった。後場のギャップは動くほうに付けなのだがあまりに大きすぎて二の足を踏んでしまった。行き過ぎではないかと思い大引けで先物の買いを入れて利益確定したがESではさらに下げて10275まで下げている。明日10250を割るならC10000コール売りでヘッジしなくてはいけない。ただ水準的にはいい所まできているが上昇トレンドを維持できるかどうかの節目にも近づいており注意しないといけない。
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by kakabura | 2010-01-26 06:30 | 投資日記

1/22

1.今日の予想
 アメリカが大幅安フィラデルフィア連銀の景況指数が悪化し製造業の回復期待に水を差した。新規失業保険申請も予想外の増加で雇用も改善されていない。さらにオバマ大統領が大手金融機関の規模制限を金融改革法案に盛り込むことを発表し金融関連が売られた。昨日に続き100ドル超の下落でダウは25日線もブルーになり調整入りが略確実に、NASは25日ピンクは保つがこのまま下げると来週にはブルー転換する可能性も出てきた。これまで非常に強いトレンドを作ってきたがピークをつける可能性が出てきた。
 為替は90.3円と1円以上の円高。
予想レンジは10725-11010だが昨日の高値ベースなので-2σの10580が下値の目処
CMEは10600 フィスコの予想は10570-10800
売り一巡後昨日のようにアジアからの資金流入(中国株売り日本株買いだそうだ)が入るかどうかがポイントになるだろうがチャート状での調整入りは間違いないだろう。昨日先物のヘッジ売りを半分残したが今日はさらにOPのポジション追加

2.今日の結果
 予想以上に売られた。10620とCMEを上回る水準で始まったが直ぐに売られて10515と予想レンジを越えて下げた。結局10600近くまでしか戻せずに大幅な下落となった。6色や増田レシオも急激に悪化した。デイトレはいくつか行ったが大勢を見て6色パターンで入るのが一番間違いなさそうだ。
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by kakabura | 2010-01-22 06:22 | 投資日記

1/21

1.今日の予想
 バンカメ・モルスタの決算内容が予想に届かなかった、住宅着工件数も減少又中国の1部銀行への貸し出し規制から金属価格が下落しヨーロッパNYとも大きく下落した。ダウは100ドル以上連日上げさげを繰り返している。為替は91円台を保っているがこれらを受けて下値模索になるだろう。
予想レンジ10580-10844と下限が週間レンジ下限を割ってきた、FICO予想10610-10780
CME円建ては10655
中国のGDP等が11時に発表されるので前場はもみ合い。後場はトレンドの可能性を考えておきたい。
2。今日の結果
 前場は下値でもみあいと考えていたが以外に10頃からしっかりとした買いが入りだした。中国のGDPは良好だったがSGXが下げたので金融引き締め懸念から売られる展開かと思ったが後場はギャップダウンして寄り付いた後じり高基調となり終日ショーとカバーを巻き込んだ展開となった。調整入りと考えていたので前場で先物ミニを売ったがLCを入れなかった。このため後場よりのギャップダウンに安心してしまってその後の展開に就いていけなかった。上げて始まるなら倍のドテンもと思っていたのがフェイントをかけられてしまった。再度売りを入れたがそのまま持ち越した。ESで半分利益確定し半分は明日以降に持ち越し。
 ESでは下げることが略予想できたのに売り増しをしないで買い戻しだけを考えていたのは情けない。昨日もそうだったが全体のトレンドを把握せずにトレードに入っている。見極めたらその方向に仕掛ける。これだけで簡単に勝てるはず。
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by kakabura | 2010-01-21 06:19 | 投資日記

1/20

1.今日の予想
Nyが高値を更新した。逆読みになり強い動きが続くか?上昇の理由が上院議員の補欠選挙で共和党有利意ということからヘルスケア法案に影響ということだが良くわからない。ともかく今日は円安気味とNY高から強い動きになるだろう、押し目待ちに惜しめなしの動きか。昨日弱かったコア30に再度買いが入る可能性が高いか。CMEは10860
予想レンジ 10620-10910 FISCO10690-10910
引け後に発表されるIBMの決算内容に注目が集まっている。ただアメリカの株価は高値圏でのもみ合いにあり一機に動くような感じではなく決算終了まで1進1退か。
2.前場
 10860とCMEにさやよせして始まったが寄り付き天井となりこれが前場高値40円の狭いレンジで膠着していたが引け前に下にブレークした。今のところ日経平均は陰線を付けて5MAを割っている。
3.後場
 ギャップダウンで始まる。先物の成り行き売りで入った。一度下げて戻したところを我慢して再度下へ向いたのに少しもみあったところで10で買い戻してしまった。その後大きく下へ抜けていった。トレンドは下向きなので自信を持っていれば良いのに。ソニーの空売りも少しもみあってー1PでLCしてしまった。予定通りー3Pで我慢すれば大きく取れた。引けにかけて10720まで下げたので少し戻した所で買いに入ったら戻り売りの場所。全体のトレンドを見ていれば転換点が見えるはずなのに実際にトレードに入るとそれが見えなくなってしまう。これを克服しなくてはいけない。
 日経平均は昨日に続き陰線で高値安値を切り下げて5MAも下向きで略調整入りと見てよいだろう。それにしてもNYの上昇で今日は一旦戻すと思っていただけに午後の売りを厳しかった。一応下値の目処は1/3押しの10347を見ておけばよいだろう。その手前の10500辺りで25日線に当たって戻すと見ておこう。
OPは11000のショートストラドルを追加。これで10250-11600までが利益範囲となり11000を中心に釣鐘状になった。当面は下へのリスクを考えなければいけないが10500までは様子見としそれを割ったらヘッジを入れよう。
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by kakabura | 2010-01-20 08:08 | 投資日記

1/19

1.今日の予想
NYは休場、ヨーロッパは様子見の中小高い。為替は変わらず。と材料が無いので昨日の終値を挟んだ展開か。海外の買いは止まっていないようなので未だ大きくトレンド転換にはならないだろう。国会の行方と今晩のNY待ち
予想レンジ10720-10990 フィスコ10810-10900
寄り前の外資系の動向は280万株と買い越し継続だが少なめになった
2.今日の結果
材料不足の中前場は50円の値幅で小安い展開だったが、午後は売り方が強く最後まで下げ続けた。安値は10749と予想レンジ下限近くまで接近し10764で終えた。これで5MAを割り込み5MA自体も下降を始めたので明日下げるなら調整入りと見てよいか。増田足も今日がブルーブルー、週足も中間足ながら来週はブルーの読みなので可能性は高まってきた。6色も上昇が減ってきたが全体としては強い形なので大きく崩れる感じではない。明日で一応の方向がでるか。
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by kakabura | 2010-01-19 15:12 | 投資日記

1/18

1.本日の予想
 レンジ10820-11080
週末のNY株安、CME安、円高を受けて安く寄り付くと思われる。売り一巡後もNY休場もあり買い材料は少なく下値近辺でのもみあいか
13時半に鉱工業生産と設備稼働率の発表
2.本日の結果
 予想通り下げた。10894で始まり最安値は10781と予想レンジを割り込んだが終値は10855と下値近辺となった。これも引けにかけてインデックス買いが入ったためで後場は殆ど下値でもみあっていた。5MAがフラットになりこれを割り込んだ形になっているので明日10900を割ればブルーブルーとなるので調整入りを考える時期に来た。
 トレードは上手くいかない
JFE:3420売り、LC3435 Eパターンオールブルー 5MAの上に乗り先読みピンクで逃げれば良かった。
JFE:3400買い 3410売り 底値買いでBパターン入りしたが伸びなかった。
ソニー:3055売り LC3070 EパターンオールブルーだがJFE同様戻り売りには遅すぎた。
ソニー:3075買い 3080売り 逆指値買いBパターンオールピンクもみあいで持ちきれなかった。
TDK:5910買い LC5880 Bパターンの押し目買いだったが動きが悪かった。
東京建物:386買いLC383 Eパターンの戻りを買っていた。判断ミス。
ソフトバンク:2380売り 2366買い Dパターンブルーブルーもみあいで手放した。Eパターン入りしていたので25本まで我慢すべきだった。若しくはもう一度売りたてるべき。
ソフトバンク:2347買い、LC2344 Aパターンオールピンクすぐにブルーブルーのもみ合いになった。LCまで待ってはいけない
先物ミニ:10795買い 10805売り Eパターンの突っ込み買い

入る所が遅いのがうまくいってない最大の理由。全体の大きな動きの見方が甘い
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by kakabura | 2010-01-18 15:11 | 投資日記