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今週の予想

先週末は上昇に入った所をアメリカの公定歩合引き上げにより大きく下げて終わった。しかしESで戻しており欧米市場でも崩れなかったことから先物の仕掛けによるものと思われ今週は買い戻し先行後もみあいになりそう。チャート的にはトライアングルが煮詰まってきているので上下いづれかに大きく動くことも考えられるので注意が必要。4-10ストキャスは押し目を作っている。これが買いシグナルが出たらポジションを傾けてみる。
予想レンジ 9600-10700
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by kakabura | 2010-02-21 07:32 | 投資日記

2/17

昨晩のESでC10000を一枚売った。ここの所出来高が極端に少なく下へ振れそうな気がした。ESではヨーロッパの上昇を受けて上げていた。増田足の読みは先読みブルーなので売ったのが間違いの第一弾。ポジションを取るのは確定してからなのだ。NYの大幅高を受けてNKは急騰。読みが外れたらC10000はクローズと最初から考えていたのにLCのタイミングで迷ってしまった。「直ぐにLCしないとズルズルと伸びて結局高値で買い戻すことになる」と思っていたにもかかわらず直ぐにLCできなかった。一つには上に大量の売り指値が並んでいて「ここを抜けなければ下へ行く」という期待があったのだがこれを抜いてしまった。唯一の救いはさらに上昇して最高値で買い戻しにはならなかったことくらい。
 早めにLCすれば上昇に入れたかもしれない。しかし体勢が全く出来てなかったので無理だっただろう。オリンピック中は動かないとの思い込みがあった。確かに今日の大幅高でも出来高はそれほど膨らんでいない。増田足は逆読みになりパラボは買い転換ローソク足も上昇。これだけのサインが有りながら買いにいけない。瞬間的なトレンド転換に乗れないのはC10000のポジションを取った時に逆に動いた時はLCという単純な発想ではなくその時は買いに切り替えるというシナリオを作らなかったことにある。
 10250を超えたらショートスクラングルの変更をするというシナリオにしたがってESで5円のプラスでかろうじて閉じることができた。明日975-1075を改めて作る。
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by kakabura | 2010-02-17 04:55 | 投資日記

OP戦略

昨日のESで950-10500のショートストラングルを取った。ギリシャ問題は下げ要因だがある程度対策に入りだしているので大分織り込んできているだろう。業績は回復基調が確認された。為替が変動要因になろう。来週はNYの休日や中国の新年休みで参加者が減ってくることから見送り気分が強くなる。増田足では3日足はピンク転換したがトレンドは下降、週足は先読みブルーなのでもみ合いと読める。しばらくもみあいが続けばその間のタイムディケイが稼がれる。TDは4円くらいなので1週間もみあえば30円くらいになる。この後で大きく動いても十分に対処が出来る。
 なお10200-300は出来高抵抗帯にあたり戻り売りが多いだろうし、下も9800前後は出来高や各種テクニカルポイントが集中しているところなのでよほど大きな材料が無い限りレンジ相場になる可能性が高い。ということでショートストラングルのポジションを取った。
 今後の方針としては
1.戻りを試す場合
・P10000売り
2.NKが10250を超えたとき
 9750-10750にショートストラングルを移す
3.下落に変わった場合
・」オールブルーなら先物を売ってプロテクティブプットを作る
・Cの売りポジションを増やす
4.急落
・P9500は外してベアにシフトする
5.3月に入ったらSQに向けて戦術を練り直す
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by kakabura | 2010-02-13 16:46 | 投資日記

2月SQの反省

2月のオプションは最初プットとコールのレシオスプレッドにより10200-11300のレンジを作った。その後株価の上昇により10800を越えたところでプットの1075,105のレシオスプレッドを追加さらに上昇し10000を前にしたところで10000のショートストラドルを追加した。この時点でポジションは強気のブルになった。しかしトレンド転換して調整入り。この時点で対処ブルからの撤退を考えていたのに踏み切れずロスを膨らませてしまった。ヘッジとしてC100とC1025売りで対処。反発場面で一旦外して又ヘッジとプットの1025,950のレシオスプレッドさらにC975のヘッジ最後にP925とC1025の売りで殆どフルにちかいポジションを持ち前日に変動の恐れのあるものについて外した。結果的にはオーライになったが調整場面でのヘッジ売りをしていなければ損失を出すところだった。
 最大のミスは10000のストラドルで値段に惚れてしまった。少なくとも10000を越えたところで仕掛けなければいけないのに仕掛けどころを誤った。これには上昇時のシナリオを作っていなくてその場その場で対処していたことがある。次に調整入りで早めのロスカットが出来なかったこと。これは1月分にマイナスが入るというどうでも良いことが頭の中を支配していたことにある。この時点でベアに切り替えていれば大きなリターンが得られた。ヘッジよりも強いベアと見るべきだった。下げに入ったら少なくともデルタはマイナスに傾けなければいけない。オプションの買いも常に考えておかねばならない。
 3月の戦略は今のところレンジ相場を想定しているがギリシャ問題の行方によっては大きく動く可能性があるのでしばらくは様子を見ることになるだろう。下落時の戦術は考えておかなくてはならない。絶好のポジション作りの場面を与えてくれるだろう。
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by kakabura | 2010-02-11 10:19 | 投資日記

1/9

1.今日の予想
 ヨーロッパ3市場は上昇、商品価格上昇によりエネルギー、市況関連が買われた。銀行の下げはきつくディフェンシブが買われている。まだソブリンリスクに対する警戒感は残っている。NYは反落、前日にたくり線つけて下げとまりが期待されたが、ソブリンリスクに加え10日のバーナンキ議長の議会証言で出口戦力に言及との報道で大きく下げ安値引けと成った。為替は昨日と略同じ。
 今日の資本市場はこれら海外市場の動向を受けて引き続き下値模索の展開が続くと思われる。昨日は10000の大台を割り込んだが今日は9900を挟んだ動きになりそう。SQまで2日の立会いとなりこれに絡む思惑的な動きも出てきそうで値の荒い展開も
CMEは9870(-90)
予想レンジ9780-10120
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by kakabura | 2010-02-09 06:29 | 投資日記

2/5

1.今日の予想
 昨日の欧米市場はアメリカの新規失業保険件数の増加やヨーロッパのソブリンリスクが再現してG’を前にリスク逃避の流れが急速に生じ大幅安となった。為替は円高に振れている。昨日は円安に振れたにもかかわらず買いが入らなかった。今晩のアメリカ雇用統計を控えて買い手控えが優先された格好か。
CMEは10035
予想レンジは通常は10220-10490だが今日はこのレンジでは入らないだろう。週間レンジ下限とー2σの10100ー10350 FISCO10020-10200
昨日のESでヘッジとしてC10000とC10250を1枚ずつ売っておいた。これで結構しっかりしたポジションになった。今後急速に株価が上昇する可能性は大幅に下がったのでP10000とP9750のレシオスプレッドかC10000の売りを追加を考えよう。雇用統計が予想通りなら更なる下落は止まるだろう。悪ければ一段と下げる可能性があるのでC10000売りのほうが安全。逆に動けば月曜に買い取ればよいしTDが味方になる。
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by kakabura | 2010-02-05 06:27 | 投資日記

2/2

1.今日の予想
 アメリカのISM製造業指数が予想を上回ったことを好感してヨーロッパ3市場NY共に上昇した。為替も円安気味に推移している。リスク許容度が高まり貴金属原油なども急反発した。VIX指数は-6.7%急落の23%予定通り日本、NY共に孕んで下げ止まりの形になった。これらから今日は戻りを試す展開が予想される。
CMEは10285(+95)
予想レンジ10050-10360 FISCO10200-10380
2.今日の戦術
この上昇は25日線がピンクになるまではここまでの急落に対する調整と見る。昨晩プットのインザマネデビットスプレッドをプレミアムで仕掛け9700までヘッジした。今日は10250-10750のコールのインザマネデビットスプレッドをプレミアムで出来るか考えてみる。
2.今日の結果
 CMEを上回る10305で寄りつき直後につけた10300が今日の安値となった。30分ほど40円の狭いレンジでもみ合った後上に抜けて10380をつける。10時直後に10395まで行くも10400に厚い売り板がありそこを抜けず10390で前場を終了した。動きが読めず全くトレードは出来ない相場だった。
後場は10円安く始まり1時過ぎに下値を試すも10300を抜けず、戻して10365で終了。後場の急落場面で逆指値の売り注文で一時は40円近い利益があったが結局15円になった。更なる下ブレークを待って遅れた。その後再度売りを仕掛けたがLCとなる。ここでトレンド転換に気がつけばドテン買いに入れたのだが。
 今日の上昇で増田足は先読みピンクになり5MAもフラットの上に株価が乗った。6色分布、増田レシオも下げとまりを感じさせる。しばらくも見合って値固めになるか。
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by kakabura | 2010-02-02 06:29 | 投資日記

2/1

1・今日の予想
 週末は一部ユーロ圏の国の財政問題で売られたが休日中にニュースは無くひとまず買戻しから入ることが考えられる。これはNYも同様と思われここの所大きく下げたのでリバウンドがあってもおかしくない所。
為替はアメリカのGDPの予想外の改善から90円台に戻している。これらから今日は一旦下げ止まる公算が高いものと思われる。逆に更に下げるならば相場は相当下を向いていると考えたほうが良さそうだ・
CMEは10205
予想レンジは10050-10350 FISC10170-10370
2.前場
 10215よりつきで最初の5分で10165-10220をつけてこれがIRレンジとなった。上にブレークして行くかと思ったが直ぐに崩れて今度は下にブレークした。非常に読みにくい展開で引けは10160.IVは上昇しアットザマネー近辺は25-27%アウトオブザマネーはプットが30-40%コールが23-25%と圧倒的にプットが高くなっている。下振れ懸念が非常に強い相場観。
後場の予想レンジは10050-10270
今日はひとまず反発かと思っていたが予想以上に弱い展開になっている。引けにかけて戻しに入った勢いが続くかどうか。
3.後場
 寄りつきは弱く10130で始まり安値10125をトライして抜けず上に戻して10205とかろうじてプラスで引けた。反発力は弱い、今晩のNYが高く終われば多少の戻りはあるか。
トレンドが読みにくい相場でLCの後上昇するパターンに見舞われた。OPは10000を利益確定と損切りしてリスクは大きく減らした。もう一度SQに向けてポジションを考えよう。
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by kakabura | 2010-02-01 06:09 | 投資日記




2羽のアゲハは何をしているのでしょう。
by kakabura
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